18世纪,意大利有个花花公子叫卡萨瓦诺,他与一位出身高贵的修女私通,修女要他允诺到赌场里赚取足够的钱以便跻身巴黎的上流社会。
看看他的回忆录是怎么写的:“我按照一个叫做‘鞅’的系统坚定地加倍赌注,在狂欢节的最后几天内每天赢了三四回。我从未输过第六张牌,否则我就输得分文不剩......”
“鞅”起源于赌博业和概率论,是一类特殊的随机过程,应用于对公平赌博过程的数学描述。“鞅”的这个随机过程的未来与历史表现无关,无论历史路径如何,其未来的期望都是现在的值。
举一个赌博的例子。假设规则是扔一枚普通硬币,如果正面朝上,你就赢1块钱,反之你就输一块钱。如果我们用X(t)来表示在扔了t次硬币以后你的总财富,那么X(t)就是一个鞅。
因为无论前面t次赌博中硬币朝上或朝下的次数有多少,以后每一次扔掷,朝上和朝下的概率都是均等的。也就是说无论从X(0)到X(t)到底是怎么变化的(无论你是一口气连赢t元钱,还是一口气连输t元钱,还是其他的结果),以后每一次扔掷对你的财富的影响的数学期望都是:1/2*1+1/2*(-1)=0。
卡萨瓦诺玩的是一种古老的扑克游戏,他们赌的是在一副洗好的牌中抽取红牌(红心或方块)的可能。
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