日期：2012-02-22 23:01:47

巴塞尔协议维护美国评价霸权

在世界经济危机的风雨飘摇当中，谁有话语权谁就有了最大的力量，美国控制的三大评级机构怎样把他们的评级变成能够左右世界的力量，很多人仅仅认识到了世界对于他们的关注这一个层面，实际上通过巴塞尔协议，对于这些评级机构的权力是被固化的，评级的下调直接关系到你的银行的杠杆和资本充足率的，这样三大评级机构就有了对金融市场生杀予夺的大权，巴塞尔协议维护了美国的评价霸权。

巴塞尔委员会针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的两大类方法：1、标准法，基于商业银行资产的外部评级结果，以标准化方式计量信用风险；2、内部评级法，基于商业银行自身健全和完备的内部评级体系计量信用风险，但必须经过监管当局的技术检验和正式批准。

巴塞尔协议的信用风险计量标准法对主权、商业银行、公司的债权等非零售类信贷资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重，表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露，过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性；此外，也没有考虑到不同资产间的相关性。这样的风险权重评估就是对于没有经过西方三大评级机构进行评级的金融资产100%的计入银行的风险资产，再对于风险资产按照巴塞尔协议的要求乘以资产充足率得出银行必须的资金金数额，而对于经过评级的金融资产则可以降低计入风险资产的比例，降低比例后所巴塞尔协议资本充足率要求的必需的银行资本金随之降低，因此这个评级实际上就是决定了银行的资金杠杆水平和银行的发债成本，因为高评级可以资本充足率低，就会有更多的银行愿意持有你的次级债等债权，金融机构持有这些债权的成本不仅仅是利率，也受制于资本充足率，如果大量持有的都是高评级的资产，银行的金融杠杆就可以高，否则在巴塞尔协议的资本充足率的要求下金融杠杆是高不了的。

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