2、也是最常见的，全样本复制指数，利用当月期指的升水，赚取升水利润。这里面还有几种做法。

打字太累，我休息休息，明天再写。谢了啊，各位。

日期：2012-07-04 21:42:53

看大家这么有兴趣，就把无风险套利写完吧。

全样本复制指数，同时做空一张股指期货，这就是无风险套利。

需要的条件：

1、全样本复制指数的时候当时沪深300的指数点同股指期货开仓位置有负价差，也就是俗称的期指升水；

2、盈利当场可以测算，假设开仓时沪深300指数点为A，期指开仓价格为B，则毛利为（B-A）*300.

3、交易原理：股指期货最终要收敛于现货。

立刻就会有抬杠的人反对第三条：你刚才不还说了最后几分钟忽然暴跌会让你现货价格明显低于均价么？这个收敛价差不是看得到拿不到？

有三种做法可以让你避免这种风险：1、如果你买了120个单位，那最后2个小时，请一分钟平一张，这样就平滑了均价，这是最笨的办法；2、在最后一刻前找个机会对冲平仓；3、期货换月。

日期：2012-07-04 21:53:13

继续说全样本无风险套利的方法。

目前有3个办法：

1、全样本300只股票全买，搭配期指。在持有头寸期间以短差为主，比如15个点价差做的，-5平仓，扣掉成本，还有盈利，一个月多做几次盈利；

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